Den daglige handelen med Perfect Moving Average For Day Trading (AAPL) Dagens forhandlere trenger kontinuerlig tilbakemelding på kortsiktige prishandlinger for å få lynrask kjøp og salg av beslutninger. Intradagstenger innpakket i flere bevegelige gjennomsnitt tjener denne hensikten, slik at rask analyse som fremhever nåværende risiko samt de mest fordelaktige oppføringene og utgangene. Disse gjennomsnittene fungerer også som makrofiltre, og forteller den observerte næringsdrivende de beste tider å stå til side og vente på gunstige forhold. Å velge riktig bevegelige gjennomsnitt øker påliteligheten til alle teknologisk baserte daghandelsstrategier. mens dårlige eller feiljusterte innstillinger undergraver ellers lønnsomme tilnærminger. I de fleste tilfeller vil identiske innstillinger fungere i alle kortsiktige tidsrammer. slik at næringsdrivende kan foreta nødvendige tilpasninger gjennom diagrammets lengde alene. (Se også: De viktigste flytende gjennomsnitt for investorer.) Gitt denne uniformiteten, vil et identisk sett med bevegelige gjennomsnitt arbeide for scalping teknikker så vel som for kjøp om morgenen og salg om ettermiddagen. Trader reagerer på forskjellige holdingsperioder alene ved hjelp av kartlengden alene, med scalpers som fokuserer på 1-minutters diagrammer, mens tradisjonelle daghandlere undersøker 5-minutters og 15-minutters diagrammer. Denne prosessen utvider til og med over natten, slik at swinghandlere kan bruke disse gjennomsnittene på et 60-minutters diagram. 5-8-13 Moving Averages Kombinasjonen av 5-, 8- og 13-bar enkle bevegelige gjennomsnitt (SMA) gir en perfekt passform for dagshandelsstrategier. Dette er Fibonacci-tunede innstillinger som står tidstest, men tolkningsevner er nødvendige for å bruke innstillingene på riktig måte. Det er en visuell prosess, som undersøker relative forhold mellom flytteverdier og pris, samt MA-bakker som reflekterer subtile skift i kortsiktig fart. Økninger i observerte momentum tilbyr kjøpsmuligheter for dagspersoner, mens det reduserer signalet til rettidig utgang. Reduserer det som utløser bearish flytende gjennomsnittlig rollover i flere tidsrammer, og tilbyr selge korte muligheter, med lønnsomt salg dekket når flytende gjennomsnitt begynner å bli høyere. Prosessen identifiserer også sidelengs markeder, og forteller dagens handelsmann å stå til side når intradag trending er svak og mulighetene er begrensede. To handelseksempler Bruke 5-8-13 i en lang handel Apple (AAPL) bygger et grunnmønster over 105 (A) på 5-minutters diagrammet og bryter ut på kort sikt over lunsjtiden (B). 5-, 8- og 13-bar SMAer peker til høyere bakken mens avstanden mellom bevegelige gjennomsnitt øker, signalering stigende rally momentum. Prisen beveger seg i bullish retning på toppen av de bevegelige gjennomsnittene, foran en 1,40-punkts sving som gir god dagshandel. Rallyboder etter 12.00. Prisen går tilbake til 8-baren SMA (C), mens 5-baren SMA trekker seg tilbake og finner støtte på samme nivå (D), foran en siste rallystøt. Aggressive daghandlere kan ta fortjeneste når prisen reduserer gjennom 5-baren SMA eller vente på flytteverdier for å flate ut og rulle over (E), som de gjorde i midten av ettermiddagen. Begge prisnivåer gir gode utganger. Ved å bruke 5-8-13 i et kort salg, konsoliderer AAPL nær 109 i slutten av en økt (A) og flåttene senker neste morgen (B). 5-, 8- og 13-bar SMAer peker til lavere grunnlag, mens avstanden mellom bevegelige gjennomsnitt øker, signaliserer stigende salgsmoment. Prisen beveger seg inn i baissejustering på bunnen av de bevegelige gjennomsnittene, foran en 3-punkts sving som gir gode korte salgsgevinster. Salgsstedet stanser midt på morgenen, løfteprisen i 13-baren SMA (C) mens 5-baren SMA spretter frem til den møter motstand på samme nivå (D), foran en endelig selgeslag. Aggressive daghandlere kan ta korte salgsgevinster mens prisheiser over 5-baren SMA eller vente på flytte gjennomsnitt for å flate ut og slå høyere (E), som de gjorde om midt på ettermiddagen. Begge prisnivåer gir gunstige korte salgsutganger. Signaler for å stå til side Sammenheng mellom pris og flytteverdier signalerer også perioder med ugunstige muligheter når spekulativ kapital skal opprettholdes. Trendless markeder og perioder med høy volatilitet vil tvinge 5-, 8- og 13-bar SMAs i stor skala whipsaws. med horisontal orientering og hyppige kryssoverføringer som forteller observante handelsmenn å sitte på sine hender. Handelsområder utvides i volatile markeder og kontrakt i trendløse markeder. I begge tilfeller vil glidende gjennomsnitt vise liknende egenskaper som gir forsiktighet med dagsposisjoner. Disse defensive attributter skal være forpliktet til minne og benyttes som et overordnet filter for kortsiktige strategier fordi de har en ekstern innvirkning på resultatregnskapet. AAPL-bobber og veier gjennom en ettermiddagsøkt i et hakket og volatilt mønster, med prispisking frem og tilbake i et 1-punkts utvalg. 5-, 8- og 13-bar SMAer viser lignende whipsaws, med flere overganger, men liten justering mellom bevegelige gjennomsnitt. Disse høye støynivåene advarer den observante daghandleren om å trekke opp innsatser og gå videre til et annet sikkerhetssystem. Bunnlinjen 5-, 8- og 13-bar enkle glidende gjennomsnitt gir perfekte innganger for daghandlere som søker raske fortjeneste på lange og korte sider. De bevegelige gjennomsnittene fungerer også godt som filtre, og forteller fastfedte aktører når risikoen er for høy for intradagmeldinger. (Se også: Justere strategier for å flytte gjennomsnittlige nedfarter.) Beste bevegelige gjennomsnittlige strategi for intradaghandel De fleste handelsmenn vil instruere deg om å bytte grunnleggende bevegelige gjennomsnittsoverskridelser av og fordelene vil tommel fra himmelen. Faktisk er sjokkerende dette ikke eksakt. Ofte ganger aksjer vil krysse over eller under flytende gjennomsnitt for bare å fortsette i den viktigste retningen. Dette vil forlate deg på feil side av virksomheten og ned på dine stillinger. Følgende er et par tilnærminger til profittutveksling av SMA. Det enkle glidende gjennomsnittet er sannsynligvis en av de mest grunnleggende former for teknisk analyse. Selv hardt fundamentale gutter vil ha en ting eller to å si om indikatoren. En handelsmann må være forsiktig, siden det er ubegrenset antall gjennomsnitt du kan bruke, og så kaster du flere tidsrammer i blandingen, og du har virkelig et rotete diagram. Legg merke til hvordan aksjen hadde en breakout på det åpne og lukket nær lysestakenes høyde. En breakout-forhandler vil benytte dette som en sjanse til å hoppe på toget og få øye på stoppet under det lave åpningslyset. Akkurat nå kan du benytte det bevegelige gjennomsnittet til å gjengi kvaliteten på det nåværende mønsteret. I denne disposisjonen illustrerer vi 10-års glidende glidende gjennomsnitt. Oppfatter du hvordan omrisset begynner å rollover som det normale begynner å glatte ut. En breakout-selger ville trenge å holde seg langt fra denne typen bevegelse, siden kontanter i denne illustrasjonen utvikler seg som aksjekursene i pris. For tiden en gang til, hvis det på en eller annen måte skjedde å tilby på krysset ned gjennom det normale, kan dette fungere som en mindre enn pålitelig regel, men over lang tid vil du ende opp med å miste penger etter at du har vurdert provisjoner. I tilfelle du ikke stoler på meg, forsøk bare å kjøpe og tilby i lys av hvordan verdivurderingen krysser opp eller under en rettferdig flytende normal. Husk, på sjansen for at det var så enkelt, ville hver handelsmann på planeten vinne hånden over hånden. La oss ta en titt på det enkle glidende gjennomsnittet og den primære trenden. Jeg liker å ringe dette til den hellige graloppsettet. Dette er oppsettet du vil se i bøker og seminarer. Bare kjøp på breakout og selg når aksjen krysser ned under prishandlingen. Nedenfor er en intradagskart over Sina Corporation (SINA) fra 24. juni 2011. Se på hvordan prisdiagrammet forblir rent over 20-års simpel glidende gjennomsnitt. Det er ikke et vakkert diagram du kjøper på åpent klokken 80 og selges på tett på 92. En rask 15 fortjeneste på en dag, og du måtte ikke løfte en finger. Hjernen er en morsom ting. Jeg husker å se et diagram som dette da jeg først begynte i handel og da ville jeg kjøpe oppsettet som passet til morgenaktiviteten. Jeg ville se etter samme type volum og pris handling, bare for senere å bli smurt i ansiktet av virkeligheten når spillet mitt ikke trente også. Dette er den sanne utfordringen med handel, det som fungerer bra på ett diagram, vil ikke fungere bra på den andre. Husk at 20-SMA fungerte bra i dette eksemplet, men du kan ikke bygge et pengesystem ut av ett spill. The Best Signal Forex Profit 200 opp til 1500 per måned gtgtgt Safe Future ForexMoving Gjennomsnittlig Crossover Strategy På denne siden Jeg liker å sammenligne et par bevegelige gjennomsnittsovergangssystemer. En bruker to enkle bevegelige gjennomsnitt (smas) og den andre bruker tre smas. Noen gang tenkt på å bruke et dobbeltgjørende gjennomsnittssystem for handel Hvis du vurderer å bruke dobbeltflytende gjennomsnittsoverskridelser til både å angi og avslutte handler, kan du vurdere å teste et tredobbelt MA-system også. Sammenlign dem side ved side på forskjellige aksjer eller andre handelsinstrumenter, samt ulike tidsperioder eller tidsrammer. Test forskjellige bevegelige gjennomsnittsperioder, men vær forsiktig så du ikke stole på optimaliserte eller kurvpassende resultater. Men siden noen av mine besøkende ikke vet hva dette er, kan vi gå over noen grunnleggende først. HVORDAN EN FLYGGEMIDDEL GJENNOMRÅDE Bildet til høyre er et eksempel på et dobbeltflytende gjennombrudd. Det ville starte et kjøpssignal (bullish crossover). Et raskere bevegelige gjennomsnitt (8 sma - blå) krysser over et langsommere gjennomsnitt (13 sma - gul). Legg merke til at signalet ikke er bekreftet til stengens lukke. Dette betyr at den faktiske oppføringen (i live trading) ville være et sted i den neste linjen. Sannsynligvis i nærheten av åpningen av baren. Hvis du ikke har gjort noen backtesting ennå, vil denne typen enkelt system trolig være en av de første som du skal teste, siden det krever svært lite programmeringsferdigheter. Uansett, hvis du går nedover denne banen, finner du at åpningsprisen for den neste linjen etter krysset, er hvor backtesting programvare (avhengig av innstillingen) vil plassere de simulerte handler. Som er rimelig, fordi hvis du faktisk handlet ved hjelp av automatisert handelsprogramvare. Dette er en nær tilnærming av hvor handelen din skulle finne sted. Med et typisk stopp-omvendt system vil denne lange oppføringen ikke bli avsluttet før den blå, raskere MA krysset under den gule, langsommere MA. Denne MA bearish crossover går ikke bare ut av handel, men starter også en kort handel i motsatt retning. Så, med dual moving gjennomsnittlige crossover systemer, er handelsmannen alltid i en handel, lang eller kort. La oss se på et intradageksempel i løpet av en dag. DUBBEL BEVIKKING AVERAGE CROSSOVER Vel bruk et 5-minutters diagram med SPY med to enkle glidende gjennomsnitt for første eksempel: Rask (8 sma - grønn) og Langsom (13 sma gul). Jeg valgte denne dagen, fordi jeg ønsket å illustrere det som er veldig typisk for praktisk talt enhver glidende gjennomsnittsovergangsstrategi. Den første lange handelen etter klokken 11.00 går veldig bra og faktisk får en god tilbaketrekning. Avkjøringen rundt kl. 12.45 er lønnsom. Men, Id ønsker at du skal observere, er den hakkede priskonkurransen mellom kl. 12:00 og 3:00. Dette er hvor doble MA-systemer virkelig kan miste profittene dine ned. MAs bare whipsaw frem og tilbake forårsaker tre tap på rad, sannsynligvis fordampe fortjenesten fra første handel. Hvis en person handlet denne metoden på denne dagen, ville de heldigvis ha sett en mer anstendig vinnende handel på 2:30. Den gode delen av dette systemet vises på første handel og siste handel. Mens glidende gjennomsnittsoverskridelser mislykkes miserably under hakkete prishandlinger, fungerer de veldig bra under trending pris handling. Hvis du backtest disse enkle stopp - og reverssystemene, og inspiserer en som kommer ut med en fortjeneste, vil du mest sannsynlig finne at vinneren er mindre enn 50, men gjennomsnittlig vinneren vil være større enn gjennomsnittlig taperen. Det er fordi flytende gjennomsnittsovergangssystemer er i hovedsak trendhandelssystemer. Og trend trading systemer har nesten alltid denne karakteristikken for en liten prosentandel av vinnere og et godt ave. win til ave. loss forhold. I diagrammene under L Long, S Short og Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Hittil har diskusjonen senteret rundt et stop-revers type system, hvorved et signal for en utgang, produserer også en handel i motsatt retning. Men hvis vi introduserer et tredje glidende gjennomsnitt for systemet, kan det være en periode med nøytralitet. Med andre ord skjer ingen handel - du er i kontanter. For dette eksempelet skulle du bruke et 3-minutters diagram og tre enkle bevegelige gjennomsnitt: 4 sma, 10 sma og 50 sma. Reglene er veldig enkle. Hvis den langsomme linjen (50 sma) stiger, og den raske linjen (4 sma) krysser over midtlinjen (10 sma), er det et kjøpesignal. Utgangssignalet kommer når den raske linjen krysser under midtlinjen. Reglene er motsatte for korte oppføringer. Det er lett å se at dette systemet ligner på å ta handelen ut av trenden med en høyere tidsramme. Et alternativ til dette systemet ville være å bare ta lange oppføringer, når både de raske og midtre glidende gjennomsnittene er over den langsomme sma. Vær oppmerksom på at når du arbeider med tre grader av frihet (3 variabler), i stedet for to som i eksempelet ovenfor, gjør du systemet mer komplekst og dermed skaper mange flere mulige kombinasjoner for å teste. Selvfølgelig gjør backtesting programvare dette et snap, men husk at å legge til filtre og kompleksitet gjør ikke alltid et bedre system. Ofte kan et enklere system være mer robust under testing. Et eksempel er nedenfor. Hvis du er interessert i å flytte gjennomsnitt, kan du også sjekke ut siden min om hvordan du bruker flytteverdier som et tilbakestilt stopp.
No comments:
Post a Comment