Tolkning av volum for fremtidsmarkedet Selv om mange forhandlere vet hvordan man bruker volum i sin tekniske analyse av aksjer, kan tolkevolum i sammenheng med futuresmarkedet kreve større forståelse fordi betydelig mindre forskning har blitt gjennomført på volumet av futures enn for aksjer . Her ser vi generelt på noen av tingene du bør vite for å se på volum i futures markedet. Volumrapporter Volumet av hver futureskontrakt (der enkelte kontrakter angir standardleveringsmåneder) rapporteres mye sammen med markedets totale volum eller summen av alle individuelle kontrakter. Disse volumstallene rapporteres en dag etter den aktuelle handelsdagen, men anslagene blir jevnlig lagt ut i løpet av dagens handelsdag. For enkelte kontrakter kan slike estimater bli lagt ut så regelmessig som hver time. Volum og likviditet Den mest grunnleggende bruk av volum på futuresmarkeder er å analysere det i forhold til likviditet. Fremtidshandlere vil motta de beste utførelsesfyllene der det er størst likviditet, som oppstår i leveringsmåneden som er mest aktiv i volum. Likevel, som kontrakter flytter fra andre måned ut, flytte handelsmenn sine posisjoner til nærmeste leveringsmåned, noe som gir en naturlig økning i volum. I kontrast faller volumet ettersom leveringsdatoen kommer nær. Når man ser på volumet på bare en leveringsmåned, får man derfor et etdimensjonalt bilde av markedsaktiviteten. Ser på Total Volume: Tick Volume Traders må analysere volumet av aggregatet for alle kontrakter for å gi analysen mer enn en dimensjon. Måling av totalt volum vil utjevne mønstrene for økende og redusert deltakelse basert på kommende og pågående individuelle leveringsmåneder. I aksjemarkedsbetingelser, ved å bruke totalt volum for å skaffe seg et samlet bilde av markedet, ville være å legge sammen volumet for alle aksjer i en lignende gruppe, kanskje for en bestemt industrigruppe. Dette glatter seg over perioder da volumet av en bestemt kontrakt var svært lav. Siden totalvolumet kanskje ikke er umiddelbart tilgjengelig på futuresmarkedet, er det også som en intradagestimat brukt tikkvolum som en erstatning. Tick volum er antall endringer i pris uavhengig av volum som oppstår i et gitt tidsintervall. Årsaken til at tikkvolumet er relatert til det faktiske volumet er at når markeder blir mer aktive, endres prisene frem og tilbake oftere. For eksempel, for et diagram på 30 minutters volummønster, kan tickvolumet for hvert intervall (antall ticks i 30-minuttersperioden) sammenlignes med de første 30 minuttene av dagen og registreres som en prosentandel av den første kryss volum. Dette etablerer et baseline volum for dagen som alle etterfølgende flått kan relateres til. Dagens begynnelse og slutt Det skal bemerkes at volumet forventes å være gruppert i begge ender av handelsdagen. Om morgenen blir ordrer inn i markedet tidlig da handelsmenn reagerer på nyheter og hendelser over natten, samt tidligere data som beregnes og analyseres etter turen. Slutten på dagen er aktiv på grunn av handelsmenn jonglering for posisjon basert på dagens prisbevegelser. Sluttpris er vanligvis den mest pålitelige verdien av dagen. Diagrammønstre Volumet av intradaghandel viser typiske diagrammønstre, for eksempel en avrundet bunnformasjon som viser laveste volum sent på morgenen når handelsmenn tar sine pauser. Mønstrene av individuelle problemer kan imidlertid avvike fra disse mønstrene. Europeiske valutaer, for eksempel, viser mer vedvarende høyt volum gjennom sen morgen på grunn av utbredelsen av europeiske handelsmenn på markedene på den tiden. For å ta hensyn til slike mønstre, sammenlign dagens 30-minutters volum for en bestemt tidsperiode med forrige gjennomsnittlige volum for samme periode. Tolkning av volum ved hjelp av åpen rente Åpen interesse er måling av disse deltakerne i futures markedet med fremragende handel. Åpen interesse er nettoværdien av alle åpne posisjoner i ett marked eller en kontrakt og skildrer volumdypen som er mulig i det markedet. Et marked med lavt antall kontrakter per dag, men også en stor åpen interesse, forteller forhandleren at det er mange deltakere som kun kommer inn på markedet når prisen er riktig. Ny interesse for et marked bringer nye kjøpere eller selgere, noe som øker verdien av åpen interesse. Når den åpne interessen øker med en tilsvarende rask prisvekst, går det flere selgere som setter inn lange posisjoner. Når det er sagt, for hver ny kjøper av en futureskontrakt må det være en ny selger. men selgeren vil sannsynligvis være ute etter å holde posisjonen i noen timer eller dager, og håper å dra nytte av prisoppgangenes oppturer og nedturer. Den åpne interessen tilskrives stillingen. men en slik næringsdrivende er villig til å holde den lange stillingen i en mye lengre periode. Hvis prisene fortsetter å øke, vil langene ha muligheten til å holde sin posisjon i en lengre periode mens shortsene er mer sannsynlig å bli tvunget ut av deres posisjoner. Noen tommelfingerregler for tolkning av volumendringer og åpen interesse i futuresmarkedet er som følger: Et økende volum og en økende åpen interesse er en bekreftelse på en trend. Et økende volum og en fallende åpen interesse tyder på posisjon likvidasjon. Et fallende volum og en økende åpen interesse peker til en periode med langsom akkumulering. Et fallende volum og en fallende åpen interesse viser en overbelastningsfase. Volum og åpen interesse kan brukes i praktisk forstand for å veilede de handler som følger: Åpen rente øker i løpet av en utstillet trend. Under akkumuleringsfasen. volumet kan avta mens åpen interesse bygger, men volumet av og til spiker. Stigende priser og et fallende volum eller åpen interesse indikerer en ventende endring av retning. Disse reglene har imidlertid unntak, spesielt på dager eller til tider når volumet forventes å avvike fra normen. For eksempel er volumet vanligvis lettere på den første dagen i uken, dagen før en ferie og hele sommeren. Også volumet kan faktisk være tyngre på fredager og mandager under et trendmarked. Likvidasjon av stillinger skjer ofte før helgen, med stillinger som blir innført på første dag i uken. Endelig er volumet tyngre på en trippel heksedag, når børsindekser, aksjeindeksopsjoner og aksjeopsjoner utløper samme dag. Bunnlinjen og åpen interesse er integrerte tiltak for å styre en handelsavgjørelse på futuresmarkedet, men som alltid bør disse indikatorene vurderes i forhold til fremmede markedshendelser. For å få det klareste bildet av markedsforholdene må man vurdere så mange faktorer som mulig. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. Volum fra FX futures, pris handling fra Spot FX Har noen vært trading stedet fx, men har brukt volum som indikator fra futures markedet Eller handler begge markeder og kan se om det er noen betydelige ulemper for denne metoden som mye som jeg overvåket diagrammer av begge markeder på en daglig tidsramme (som jeg ikke finner gratis futures intraday-leverandører), de virket veldig liknende og sannsynligvis volumet på futures fx kunne bli innarbeidet i spot fx. Kommersiell Medlem Ble Medlem Sep 2010 1,472 Innlegg De kan se ut som likevel, men fortsatt 2 helt forskjellige markeder. Noen av de største markedsflytende ordrene vil være på Spot, på OTC-markedet. Selvfølgelig vil Spot FX-volumet være mye større enn CME Futures vol. Hei der, Har noen vært trading stedet fx, men har brukt volum som indikator fra futures markedet Eller handler begge markeder og kan fortelle om det er noen betydelige ulemper for denne metoden Så mye som jeg overvåket diagrammer på begge markedene på en daglig tid ramme (som jeg ikke finner gratis futures intraday leverandører), de virket veldig liknende og sannsynligvis volumet på futures fx kunne bli innlemmet i spot fx. Takk. Det har alltid vært en debatt om det. Emeraldeyes er veldig riktig. De er to helt forskjellige dyr. Det har vært noen studier som flyter rundt, og det har blitt funnet at Tick-data er en akseptabel proxy for volum. Ved å gjøre forskning har jeg funnet ut at Kommersielle handelsmenn i terminsmarkedet ofte sikrer disse stillingene i stedet FX. Bevæpnet med den kunnskapen, skjønte jeg at en av dem muligens kan være en tidlig indikator for den andre. Men hvilken, så, hvilken som leder prisoppdagingsprosessen, til slutt løp jeg inn i dette papiret. Fra deres utvalg kom de til den konklusjonen at stedet fører fremtiden i prisoppdagingsprosessen. Så jeg kom til en personlig oppfatning at jeg (for meg) kunne slutte å prøve å bruke futuresvolum for å analysere spot forex, og hvis flått er en akseptabel proxy for volum, jobber jeg bare med det jeg fikk. (tick data) og hold min volumstudier av Future begrenset til COT-rapporten. Dette er bare min mening jeg ga en kopi av det papiret. Hvis ikke noe annet, kan det gi deg nok info til å danne en mening av din egen. Det har alltid vært en debatt om det. Emeraldeyes er veldig riktig. De er to helt forskjellige dyr. Det har vært noen studier som flyter rundt, og det har blitt funnet at Tick-data er en akseptabel proxy for volum. Ved å gjøre forskning har jeg funnet ut at Kommersielle handelsmenn i terminsmarkedet ofte sikrer disse stillingene i stedet FX. Bevæpnet med den kunnskapen, skjønte jeg at en av dem muligens kan være en tidlig indikator for den andre. Men hvilken Så, hvem som leder prisoppdagingsprosessen, til slutt, gikk jeg inn i. Tusen takk for den oppgitte informasjonen, jeg synes det er veldig nyttig, som jeg pleide å lure på om for en stund. Kan du dele hvilke kilder du bruker til kryssdataene. Også, tror du (jeg leser det fra petefaders tråder på babypips) at det er meglere som gir pålitelige liknende kryssdata til eSignal eller andre pålitelige dataleverandører. Takk mye for den oppgitte informasjonen. Jeg synes det er veldig nyttig, som jeg pleide å lure på om for en stund. Kan du dele hvilke kilder du bruker til kryssdataene. Også, tror du (jeg leser det fra petefaders tråder på babypips) at det er meglere som gir pålitelige liknende kryssdata til eSignal eller andre pålitelige dataleverandører. Jeg har lite eller intet behov for eventuelle Tick-data. Du må spørre deg selv hva er det du prøver å måle. Mange tror at kvotvolumet av ticksquot på en eller annen måte er knyttet til kvotevolum av tradesquot eller quotvolume of contractsquot. De tar ofte ordet quotVolumequot og bruker det utveksling med ordet quotDemandquot å bety det samme. Volumet av handler er ikke en direkte indikasjon på faktisk quotDemandquot. Den slags quotDemandquot som beveger markedet, er skapt fra handelsmenn som er villige til å holde sine posisjoner over natten. La oss si at du har 100 handelsmenn alle går inn i markedet, og skaper høyt volum av aktivitet intradag. 98 av de handlende er kjøpere, og bare 2 er selgere, kombinert har du et høyt aktivitetsvolum. Betyr det hvis du har høyere volum av kjøpere intradag at prisene vil gå høyere Nei. Hvis 98 av disse handlendene (kjøpere) vil gå ut av markedet før turen, er det ingen faktisk kjøpskrav opprettet som vil føre til at markedet går høyere. Hvis de 2 selgerne holder posisjonene sine utenfor lukkingen, er den eneste faktiske etterspørselen opprettet quotSelling demandquot. Etterspørselen er bestemt av de 2 selgerne som fortsatt holder posisjoner, som fortsatt har hud i spillet. quotVolumequot er ikke en direkte indikasjon på faktisk quotDemandquot. Høyt volum Likviditet (ikke faktisk etterspørsel) Ordet quotVolumequot er ikke utvekslet med ordet quotDemandquot Intraday-forhandlere (daghandlere) gir likviditet og har lite å gjøre med faktisk quotDemandquot For meg på slutten av dagen må jeg spørre meg selv, Am Jeg bruker de riktige dataene for spørsmålet som blir spurt. Volumaktivitet Men spørsmålet jeg søker gjelder for quotDemandquot. Hvor mye av denne aktiviteten inneholder kvotebestemmelseskvot opprettet av handelsmenn som er villige til å holde sine stillinger over natten Volum løser ikke quotDemandquot-ligningen. For meg volumdata svarer ikke på spørspørsmålet som blir spurt. Som handelsmann er jeg interessert i å måle etterspørselen. Hvem, hvor forsterker hvor prisene blir brukt, er av interesse for meg. Traders med hensikt å holde posisjoner over natten, med mest hud i spillet, opererer på steder som er mest fordelaktige for dem. Ikke de samme høyvolumområdene mest verdsatt av intradaghandlere uten hud i spillet, som til slutt slutter dagen flatt, noe som gir null etterspørsel. Og som volum ikke er en direkte indikasjon på kvotebeholdning, har det liten eller ingen verdi for meg personlig som en spotforex-handelsmann. IMO, forsyningsforespørsel flytter markedet, ikke volum (aktivitet) Markeder er ikke effektive, men de er effektive - JonesUsing volum for å vinne 75 av handler Av: Huzefa Hamid For en valuta som skal handles og for at prisen skal gå fra ett nivå til en annen, er volum påkrevd. Eller sett på en annen måte, volumet er gassen i tanken til handelsmaskinen. Men volumet har ofte blitt oversett i studien av Forex-diagrammer. Fokuset har vært mer på pris handling alene. Hvorfor er volum viktig å forstå Volumet er nødvendig for å flytte et marked, men det er en bestemt type volum som virkelig betyr noe: institusjonelle penger eller ldquoSmart Moneyrdquo, som er store mengder penger som handles på samme måte, og påvirker dermed markedet sterkt . Bare volumet viser når prisen påvirkes av denne typen aktivitet. Å vite hvordan institusjonelle penger opererer, er vi i stand til å spore de handelsmennene og handle sammen med dem, slik at vi kan svømme sammen med de berømte haiene i stedet for å være deres neste måltid. Det er en vanlig misforståelse at volumet ikke kan brukes pålitelig i Forex trading av to grunner: For det første er det ingen sentral utveksling og derfor ingen offisielle volumdata. For det andre, når du ser på volumdata på Forex-plattformen, så ser du faktisk ldquotick volumerdquo, og ikke faktisk volumhandel, for eksempel volumet med et aksjekart. ldquoTick volumerdquo måler antall ganger prisen merker opp og ned. Dette er en utmerket indikator på aktiviteten i en gitt bar. Men også korrelasjonen mellom tikkvolum og det faktiske volumet handlet er utrolig høyt. I 2011 gjennomførte Caspar Marney, leder av Marney Capital og ex-UBS og HSBC trader, en analyse av det faktiske volumet og tickvolumet i Forex. Han brukte data fra eSignal, EBS og Hotspot. For parene han studerte, beregnede han korrelasjonen mellom tikkvolum og det faktiske volumet er over 90. Så spørsmålet er: Hvordan går vi om å binde seg i volum med prishandling Studiet av volum med pris startet tidlig på 1900-tallet med en handelsmann ved navnet Richard Wyckoff. Hans forskning, så kjent som Wyckoff Analysis, utviklet seg til det som er kjent i dag som Volume Spread Analysis (eller ldquoVSArdquo for kort). Ikke alle VSA-forhandlere eller teknikker er de samme. Noen er utrolig programvaredrevne og komplekse, mens jeg liker å holde det enkelt. Denne enklere tilnærmingen gir resultater. Opplevelsesmessig sett er en suksessrate på 75 og mer ikke uvanlig med svært få sammenhengende tap. En enklere tilnærming er reflektert i diagrammene. Vi har prislys, volumbarder og. thatrsquos it Vi bruker 50 amp 61,8 Fibonacci linjer og enkel supportresistance for å hjelpe pin oppføringer, men ingenting mer. 1. Institusjonelle penger, eller ldquoSmart Moneyrdquo, er nødvendig for å flytte et marked og avsløres i volumstengene. 2. Forex tick volum kan leses som en nøyaktig indikator på institusjonell eller Smart Money styrke 3. VSA, når itrsquos holdt seg enkelt, kan bli brukt (og lært) enklere med gevinstfrekvenser på 75 og mer I neste artikkel i denne serien ser wersquoll på noen eksempler på VSA-oppsett som vi bruker til å gi oss rene oppføringer. Risikoansvarsforklaring: DailyForex vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade som skyldes avhengighet av informasjonen i denne nettsiden, inkludert markedsnyheter, analyser, handelssignaler og Forex megleromtaler. Dataene på denne nettsiden er ikke nødvendigvis sanntids - eller nøyaktige, og analyser er forfatterens meninger og representerer ikke anbefalinger fra DailyForex eller dets ansatte. Valutahandel på margin innebærer høy risiko, og er ikke egnet for alle investorer. Som et løfteprodukt kan tap overstige innledende innskudd og kapital er i fare. Før du bestemmer deg for å handle Forex eller et annet finansielt instrument, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Vi jobber hardt for å tilby deg verdifull informasjon om alle meglerne som vi vurderer. For å gi deg denne gratis tjenesten mottar vi reklamegebyr fra meglere, inkludert noen av de som er oppført i vår rangering og på denne siden. Mens vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle våre data er oppdaterte, oppfordrer vi deg til å verifisere vår informasjon direkte til megleren. Risikoansvarsforklaring: DailyForex vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade som skyldes avhengighet av informasjonen i denne nettsiden, inkludert markedsnyheter, analyser, handelssignaler og Forex megleromtaler. Dataene på denne nettsiden er ikke nødvendigvis sanntids - eller nøyaktige, og analyser er forfatterens meninger og representerer ikke anbefalinger fra DailyForex eller dets ansatte. Valutahandel på margin innebærer høy risiko, og er ikke egnet for alle investorer. Som et løfteprodukt kan tap overstige innledende innskudd og kapital er i fare. Før du bestemmer deg for å handle Forex eller et annet finansielt instrument, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Vi jobber hardt for å tilby deg verdifull informasjon om alle meglerne som vi vurderer. For å gi deg denne gratis tjenesten mottar vi reklamegebyr fra meglere, inkludert noen av de som er oppført i vår rangering og på denne siden. Mens vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle våre data er oppdaterte, oppfordrer vi deg til å verifisere vår informasjon direkte til megleren.
No comments:
Post a Comment