Flytte gjennomsnitt: Strategier 13 Av Casey Murphy. Senior Analytiker ChartAdvisor Ulike investorer bruker bevegelige gjennomsnitt for ulike grunner. Noen bruker dem som deres primære analytiske verktøy, mens andre bare bruker dem som en selvtillitbygger for å sikkerhetskopiere sine investeringsbeslutninger. I denne delen presenterer du noen forskjellige typer strategier - å inkorporere dem i din handelsstil er opp til deg. Crossovers En crossover er den mest grunnleggende typen signal og er favorisert blant mange handelsmenn fordi det fjerner all følelse. Den mest grunnleggende typen crossover er når prisen på et aktivum beveger seg fra den ene siden av et bevegelige gjennomsnitt og lukker på den andre. Prisoverskridelser brukes av handelsfolk til å identifisere skift i fart og kan brukes som en grunnleggende inngangs - eller utgangsstrategi. Som du kan se i figur 1, kan et kryss under et bevegelige gjennomsnitt signalere begynnelsen på en downtrend og vil sannsynligvis bli brukt av handelsfolk som et signal for å lukke eventuelle eksisterende lange stillinger. Omvendt kan en tetning over et glidende gjennomsnitt nedenfra foreslå begynnelsen på en ny opptrinn. Den andre typen kryssovergang skjer når et kortsiktig gjennomsnitt krysser gjennom et langsiktig gjennomsnitt. Dette signalet brukes av handelsmenn til å identifisere at momentet skifter i en retning, og at et sterkt trekk sannsynligvis nærmer seg. Et kjøpesignal genereres når kortsiktig gjennomsnitt krysser over det langsiktige gjennomsnittet, mens et salgssignal utløses av en kortsiktig gjennomsnittlig kryssning under et langsiktig gjennomsnitt. Som du ser fra diagrammet under, er dette signalet veldig objektivt, og derfor er det så populært. Triple Crossover og Moving Average Ribbon Ytterligere glidende gjennomsnitt kan legges til diagrammet for å øke signalets gyldighet. Mange forhandlere plasserer fem, 10 og 20-dagers glidende gjennomsnitt på et diagram og venter til femdagers gjennomsnittsfart krysser opp gjennom de andre, dette er generelt det primære kjøpesignalet. Venter på 10-dagers gjennomsnittet å krysse over 20-dagers gjennomsnittet brukes ofte som bekreftelse, en taktikk som ofte reduserer antall falske signaler. Å øke antall bevegelige gjennomsnitt, sett i trippel crossover-metoden, er en av de beste måtene å måle styrken på en trend og sannsynligheten for at trenden vil fortsette. Dette spørsmålet: Hva ville skje hvis du fortsatte å legge til glidende gjennomsnitt Noen mennesker hevder at hvis et glidende gjennomsnitt er nyttig, må 10 eller flere bli enda bedre. Dette fører oss til en teknikk som kalles det bevegelige gjennomsnittsbåndet. Som du kan se fra diagrammet nedenfor, er mange bevegelige gjennomsnitt plassert på samme diagram og brukes til å bedømme styrken til den nåværende trenden. Når alle bevegelige gjennomsnitt beveger seg i samme retning, antas trenden å være sterk. Reverseringer blir bekreftet når gjennomsnittene krysser over og leder i motsatt retning. Responsen til endrede forhold regnes av antall tidsperioder som brukes i de bevegelige gjennomsnittene. Jo kortere tidsperioder som brukes i beregningene, desto mer følsomme er gjennomsnittet for lave prisendringer. Et av de vanligste båndene starter med et 50-dagers glidende gjennomsnitt og legger til gjennomsnitt i 10-dagers trinn opp til det endelige gjennomsnittet på 200. Denne typen gjennomsnitt er bra for å identifisere langsiktige trendreversaler. Filtre Et filter er enhver teknikk som brukes i teknisk analyse for å øke tilliten til en viss handel. For eksempel kan mange investorer velge å vente til en sikkerhet krysser over et glidende gjennomsnitt og er minst 10 over gjennomsnittet før du bestiller. Dette er et forsøk på å sikre at crossover er gyldig og for å redusere antall falske signaler. Ulempen om å stole på filtre for mye er at noe av gevinsten er gitt opp, og det kan føre til at du føler deg som savnet båten. Disse negative følelsene vil redusere over tid, da du kontinuerlig tilpasser kriteriene som brukes til filteret ditt. Det er ingen faste regler eller ting å se etter når du filtrerer det, er det bare et ekstra verktøy som lar deg investere med selvtillit. Flytte gjennomsnittlig konvolutt En annen strategi som inkorporerer bruk av bevegelige gjennomsnitt er kjent som en konvolutt. Denne strategien innebærer å plotte to band rundt et glidende gjennomsnitt, forskjøvet av en bestemt prosentandel. For eksempel, i diagrammet nedenfor er en 5 konvolutt plassert rundt et 25-dagers glidende gjennomsnitt. Traders vil se på disse bandene for å se om de fungerer som sterke områder av støtte eller motstand. Legg merke til hvordan bevegelsen ofte reverserer retning etter å ha nådd et av nivåene. En prisflytte utover bandet kan signalere en periode med utmattelse, og handelsmenn vil se etter en reversering mot sentrums gjennomsnittet. Nytt Flytte Gjennomsnitt Strategier Hva er et bevegelige gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt er gjennomsnittsverdien av prishandlingsdata som er samlet over en bestemt tidsperiode. Vanligvis kommer det bevegelige gjennomsnittet i form av indikatorer som brukes til å utarbeide trenden på et aktivum. Med andre ord kan bevegelige gjennomsnittsverdier brukes til å sjekke at prishandlingen til et valutapar vil bevege seg opp eller ned. Hvis du sjekker din MT4-plattform på Forex4you. Det vil tydelig settes at det bevegelige gjennomsnittet er klassifisert blant TREND-indikatorene. Flytende gjennomsnitt tillater næringsdrivende litt fleksibilitet fordi det er mulig å bruke dem til å velge hvilke datapunkter og tidsperioder å konstruere dem med. Du kan for eksempel velge å bruke åpent, høyt, lavt, nært eller midtpunkt for et handelsområde og deretter studere det bevegelige gjennomsnittet over en tidsperiode, alt fra kryssdata til månedlige prisdata eller lenger. Det finnes flere typer bevegelige gjennomsnitt. Imidlertid er de vanligste typene av bevegelige gjennomsnitt som er oppført på detaljhandel forex plattformer de enkle, eksponentielle, veide og glatte flytteverdiene. Dette er de som vi skal fokusere på i forbindelse med denne artikkelen. Snapshotet ovenfor viser hvordan du kan plotte tre bevegelige gjennomsnitt på et timeplan for EURJPY. De tre bevegelige gjennomsnittene er 10-årsvektet glidende gjennomsnitt, et 10-årig eksponentielt glidende gjennomsnitt, og et 10-års simpel glidende gjennomsnitt. Disse glidende gjennomsnittene er representert med henholdsvis de blå, røde og gullfarvede linjene. De tre bevegelige gjennomsnittene har vanligvis forskjellige vekter i henhold til hvilke data de vanligvis er basert på. Dette vil ha betydning for hvilke flytende gjennomsnitt handelsmannen vil bruke når man vurderer en handelsbeslutning. Uten å gå inn i en lang diskusjon av matematikken bak disse bevegelige gjennomsnitt, har det eksponensielle glidende gjennomsnittet og det veide glidende gjennomsnittet lagt større vekt på de nyeste dataene, mens det enkle glidende gjennomsnittet legger like vekt på historiske og nyere data. For handelsformål har vi funnet ut at det enkle glidende gjennomsnittet gir de beste signalene på grunn av sin balanse ved bruk av historiske og nyere data. Mange av strategiene vi har diskutert her, har vært basert på de enkle glidende gjennomsnittene. Eksemplene som skal brukes i denne artikkelen vil derfor plassere maksimalt fokus på 10-års simpel glidende gjennomsnitt. De fleste handelssignaler som er basert på det bevegelige gjennomsnittet, er ikke basert på bruk av en enkelt tidsperiode. Snarere er det mer fornuftig å kombinere to eller til og med tre bevegelige gjennomsnitt av forskjellige tidsperioder. Dette gjøres vanligvis for filtrering og bekreftelse. Med dette i tankene, la oss se på noen bevegelige gjennomsnittlige strategier som benytter seg av flere tidsperiode glidende gjennomsnitt. 1. Dual Moving Average Crossover System Legg merke til tittelen, og bruk av ordene dual og crossover. Dette gir oss en anelse om at hele kjernen i systemet blir diskutert. Når du oppretter et handelssystem ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt, er bruken av en dobbeltflytende gjennomsnittlig crossover-tilnærming, som vist i øyeblikksbildet nedenfor, vanligvis et godt utgangspunkt. Systemet innebærer bruk av to bevegelige gjennomsnittsverdier, vanligvis et kortere og lengre glidende gjennomsnitt, og bruker deretter korset av den raskere bevegelige kortere tidsperioden som beveger gjennomsnittet enten over eller under det langvarige glidende gjennomsnittet for å bekrefte en trendretning. I denne avbildningen bruker vi et 5-års simpel glidende gjennomsnitt og et 10-års simpel glidende gjennomsnitt. De er avbildet med henholdsvis en tynn blå linje og en tykk svart linje. I dette eksemplet ser vi at 5-års glidende gjennomsnitt har krysset 10-års glidende gjennomsnitt flere ganger, men det er viktige tider når crossover har ledsaget av en rallytendens og en fallende trend (i begynnelsen og slutten av tidsrammen i diagrammet). Perioder med crossover er indikert av de røde pilene til nedsiden og grønne pilene til oppsiden. Disse røde piltene forteller oss at det 5-årige enkle glidende gjennomsnittet krysset under 10-års simpel glidende gjennomsnitt, og den grønne pilen viser at 5-punkts enkel flytting har krysset 10-års simpel glidende gjennomsnitt til oppsiden. Når vi ser på det samme diagrammet igjen, men med litt vekt på det sirklede området, kan vi se at signalene produsert av det dobbelte kryssover enkle bevegelige gjennomsnittssystemet kan skape noen problemer, som i dette tilfellet gir signaler når markedet faktisk vil ende opp går ingen steder på grunn av sin rekkevidde-bundet status på det aktuelle tidspunktet. Så før du ser det crossover og tenker på deg selv at en sjanse har kommet for å tjene tonn penger, tenk igjen. Ikke bare skjer disse rekkeviddebundne situasjonene for å ødelegge festen, men du må også innse at de bevegelige gjennomsnittene har en stor ulempe: glidende gjennomsnitt er forsinkende indikatorer. De har en tendens til å lagre markedet, så når det bevegelige gjennomsnittet har vist et signal, er det sannsynligvis for sent å komme inn, og du kan da finne deg selv låst i sidelengs markedet eller et marked der det ikke er noen trend som vises i den sorte sirkelen. For å forhindre at slike hendelser ødelegger handelen din når du bruker et dobbelt enkelt bevegelige gjennomsnittsovergangssystem, er det noen tilnærminger du kan distribuere. Disse er som følger: Velg først valutaparet du er interessert i handel, samt tidsrammen du vil studere. Dette kan for eksempel være EURUSD på et daglig diagram. Den andre er å velge en tidsperiode uten en trendforspenning. Dette gjøres ved å sørge for at tidsperioden som skal testes inneholder både en trending og en ikke-trending-seksjon. Ved å eliminere trendforspenning kan du få nøyaktige resultater i testingen. Utfør en optimalisering for å identifisere hvilke bevegelige gjennomsnittlige parametre som er best å bruke. Når du har fullført disse trinnene, må du undersøke en helt annen tidsperiode for å se om resultatene du har fått, kan kopieres. Du kan velge å velge en tidsperiode fra noen få år tilbake for å bekrefte at resultatene du har oppnådd er noe som er eviggrønn og kan brukes med tillit i noen måneder eller til og med år. Dette trinnet er ekstremt viktig. I vitenskap er det ikke uvanlig å gjennomføre dobbeltblindstudier. Dette er hva dette trinnet søker å etterligne. I forex kan det kalle det ut-av-prøve data testing. Dette er den eneste måten å avgjøre om resultatene av optimaliseringene dine kan stå tidstest som et levedyktig mekanisk handelssystem. Du vil ikke få resultater som bare varer noen få uker, og blir så ubrukelige for alltid. 2. Moving Average Price Channel System Det dobbelte glidende gjennomsnittsovergangssystemet har en rekke ulemper, hvorav hovedpersonen er at det er en tendens til at systemet har lunger. Derfor er det behov for å komme opp med et system for å motvirke dette. En måte å overvinne whipsaws eller falske signaler generert med et dobbeltgjørende gjennomsnittlig crossover system er ved å implementere et bevegelige gjennomsnittspriskanalsystem. Dette vil innebære bruk av det glidende gjennomsnittlige indikatorsettet med en periodighet på 20, og separat anvendt på det høye og også til det lave av prisen. Det glidende gjennomsnittet som brukes i dette tilfellet, er et 20-års simpel glidende gjennomsnitt av prisen høy, som er den høyere svarte linjen i stillbildet under, samt 20-års simpel glidende gjennomsnitt av prisen lav, som er den lavere svart linje. Den bevegelige gjennomsnittspriskanalen er mellomromet mellom de to svarte linjene, mens den blå linjen er et 5-årig enkelt glidende gjennomsnitt av sluttkursen. Kjøps - og selgesignalene som vises på stillbildet er merket med tilhørende piler: grønne piler for et kjøpsignal og røde piler for et salgssignal. Et kjøpsignal ses når 5-års simpel glidende gjennomsnitt av lukkede eller blå linje krysser over den øvre grensen for den bevegelige gjennomsnittspriskanalen. Et salgssignal genereres når den blå linjen krysser under den nedre linjen, representert ved 20-års simpel glidende gjennomsnitt av lavt. Vi kan se at bruken av en priskanal vil redusere antallet whipsaws som er observert med dual moving average crossover-systemet, fordi det skaper et mye strammere filter for oppsett som valutaparet (e) må passere gjennom. Ved å skape mer betydelige hindringer for prishandlingen å overvinne før generering av et handelssignal, genereres færre signaler, men disse signalene er mye mer nøyaktige. Det er vanligvis bedre å ha mer nøyaktige signaler som er færre i antall enn å ha så mange signaler generert, men med en stor prosentandel falske signaler som ville føre til tap på handler. Hvis det skal foretas valg mellom et dobbeltflytende gjennombruddssystem og det bevegelige gjennomsnittspriskanalsystemet, vil oddsen favorisere priskanalsystemet på grunn av overlegenhet ved å oppdage områder av støtte og motstand, hvor trend reverseringer forventes å forekomme . Et varsel om forsiktighet. Det er viktig å huske at valutapar ikke oppfører seg på samme måte. Derfor kan det som virker veldig bra for EURUSD, ikke nødvendigvis fungere for EURJPY. Dette må tas i betraktning når du oppretter et mekanisk handelssystem ved hjelp av noen av de bevegelige gjennomsnittlige oppsettene beskrevet ovenfor. Det er ingen magiske kuler, og det er best å teste og optimalisere innstillinger for hvert oppsett på alle valutaparene du er interessert i å handle. 3. Kombinasjonsstrategi: Moving Average Crossover Moving Gjennomsnittlig priskanal For å oppnå enda mer overlegne resultater, kan næringsdrivende bestemme seg for å bruke en kombinasjonsstrategi, der den bevegelige gjennomsnittlige crossover og flytte gjennomsnittlige priskanalteknikker kombineres. Denne strategien er demonstrert i stillbildet nedenfor: Priskanalsystemet er vist på en 1 times diagram av AUDJPY. De grønne pilene identifiserer når den blå linjen krysser 20-års glidende gjennomsnitt av den høyere linjen, som er et 20-årig enkelt glidende gjennomsnitt av prisen høy. De røde pilene viser et kryss under 20-års simpel glidende gjennomsnitt av prisen lav. Diamantene indikerer når 5-års glidende gjennomsnitt krysset under 10-tiden. Det vesentlige elementet i strategien er å kombinere det beste av de to bevegelige gjennomsnittlige systemene som er beskrevet ovenfor i en. Det ultimate målet er å få det beste av de to verdenene. Hva er disse a) For å oppnå færre, men mer nøyaktige oppføringer og eliminere falske handelssignaler ved hjelp av det bevegelige gjennomsnittspriskanalsystemet b) Oppnå raske utganger for ikke å gi opp store biter av urealiserte fortjeneste tilbake til markedet ved å bruke dobbeltflyttingen gjennomsnittlig crossover system. De mest populære bevegelige gjennomsnitt Med så mange tidsperioder å velge mellom, hvilke innstillinger betraktes som gullstandarden ved bruk av bevegelige gjennomsnitt for forex trading. En av de mest populære dobbelte crossover-glidende gjennomsnittlige innstillingene som brukes verden over, er kombinasjonen av 50-tiden Enkelt bevegelige gjennomsnittsverdier av tett og et 200-års simpel glidende gjennomsnitt av tett. Denne innstillingen fungerer best på det daglige diagrammet på grunn av lengden på tidsperioden som brukes til å angi de bevegelige gjennomsnittene. Stillbildet over er det daglige diagrammet til USDCAD, og viser et eksempel på når 200-års glidende gjennomsnitt ga støtte, mens 50-års glidende gjennomsnitt ga motstand (sirklet på den blå linjen). Innstillingene fungerer imidlertid best for aksjer og mindre for valutaer. Siden forex trading er vårt fokus her, vil vi bruke innstillinger som har vist seg å fungere for valutaer, som er 13 og 26-års glidende gjennomsnitt i tandem, samt 100 SMA som skal brukes som støtteresistansfilter. Strategien nedenfor viser et slikt kryss over system ved hjelp av et 13-ukers og et 26-ukers simpel glidende gjennomsnitt av lukkene på et valutakart, med støtte og motstand for handelen som tilbys av 100 SMA. Hvordan virker dette? Vi vil se etter lange oppføringer når prisen er over 100 SMA, og ser etter en sprette på denne SMA når korset av 13SMA over 26SMA har skjedd. Den fargekodede MACD kan brukes som en bekreftelse på handelen. Vi skal bruke den daglige tidsrammen for denne handelen. Det daglige diagrammet viser en dagsaktivitet på lysestake. Dette innebærer at en næringsdrivende må være oppmerksom på risikostyring, da bruken stopper tilsvarer intradagområdet for noen av valutaene (opptil 100 pips eller mer). Det betyr derfor at næringsdrivende som bruker denne strategien, bør være litt mer tålmodige da handel vil ta dager for å fullstendig spille ut. Eventuelt valutapar kan brukes til å handle denne strategien. Indikatorer som kreves Fargekodet MACD-histogram 13-ukers simpel glidende gjennomsnittlig (13SMA) 26-ukers enkel glidende gjennomsnittlig (26SMA) 100-ukers enkelt glidende gjennomsnittlig (100SMA) lang innføring Trader bør legge inn lenge på aktiva hvis: Når 13SMA krysser over 26SMA til oppsiden. Prisen er over 100 SMA, eller ideelt sett hopper den av. Den fargekodede MACD er blå i fargen. Stoppetapet for den lange inngangen skal settes til rundt 10 8211 15 pips under innføringstaken. For å kunne tjene penger på denne handel, kan overskuddsmålet være plassert under følgende forhold: Hvis 13 SMA utfører et bakoverkryss fra over 26SMA til ulemper. prisbrudd under 100 SMA 2X eller 3X stoppfallet. Figureksempel: Se på dette diagrammet for AUDJPY. Dette er et daglig diagram som kombinerer scenariene for lange og korte ordningsoppsett. Kort oppføring En kort oppføring oppsett er det finnes et tilsvarende kryss av 13SMA over 26SMA til ulemper samtidig som MACD histogrammet er rødt i fargen og prisen blir motstand fra 100SMA. Traderen kan da ta den korte posisjonen som vist av det røde sirkelområdet, og ta fortjeneste som følger: Ta fortjeneste i området der MACD skifter farge. ta gevinst i det området der prishandlingen treffer et motstandsnivå, som preget av nye nedturer laget av flere stearinlys. Long entry Den lange oppsettoppsettet vises ved et kryss på 13SMA over 26SMA til oppsiden, samtidig som MACD-histogrammet har blitt blått og prisen hopper av 100SMA. Profitmålene kan settes samtidig som omvendt kryss av 13SMA på 26SMA oppstår, eller til prismotstanden. Om Forfatter Dankra er en forex-aktør som har spilt markedene i 7 år. Han handler også binære alternativer og tilbringer sin fritid for å utvikle strategier som handelsmenn kan bruke til å slå markeder. Han koder også indikatorer og EAer for MT4-plattformen. Relaterte innlegg 5 august 2015, 12: 08: GMT 0 25. juni 2015, 22: 13: GMT 0 30. april 2015, 18: 31: GMT 0Study bestemmer den beste flytende gjennomsnittsoverskridende handelsstrategi Dow Jones Industrial Average fikk en mye press denne uken etter at den gav seg til sin første tradisjonelle ldquodeath cross rdquo siden 2011 da indexrsquos 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) krysset under sin 200-dagers SMA. Tekniske forhandlere ser ofte denne overgangen som et bearish langsiktig teknisk signal, men handelsfolk som solgte indeksen og dets komponenter på korsetiden solgte Dow etter en dråp på rundt 3,5 prosent på mindre enn en måned. Konseptet med overganger Ideen bak handelskryssene er at et kortsiktig glidende gjennomsnitt over et langsiktig glidende gjennomsnitt er en indikator på oppadgående momentum i en aksje, og det motsatte gjelder om en kortsiktig gjennomsnittlig handel under en langsiktig, kortsiktig. Dette andre scenariet spilte ut med Dow denne uken da 50-dagers SMA krysset under 200-dagers SMA. Er det bedre tall De 50-dagers og 200-dagers SMAene brukes vanligvis til å bestemme overganger, men er de beste gjennomsnittene til å handle ETF HQ testet et massivt antall kombinasjoner av bevegelige gjennomsnitt for å avgjøre hvilke to gjennomsnitt som genererte den høyeste crossover trading returnerer . De brukte i alt 300 år verdt av daglige og ukentlige data fra 16 forskjellige globale indekser for å avgjøre hvilke to bevegelige gjennomsnitt som ville ha produsert de største gevinster for crossover-forhandlere. Resultatene først, ETF HQ fant ut at eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA), hvilke vekt siste priser tyngre enn tidligere priser, utfører bedre generelt enn SMA, som vekt alle priser i tidsrammen like. Blant kort - og langsiktige EMAer oppdaget de at omsetningen av de 13-dagers og 48,5-dagers gjennomsnittene ga den største avkastningen. Kjøpe gjennomsnittlig 1348,5-dagers ldquogolden crossrdquo produserte en gjennomsnittlig 94-dagers 4,90 prosent gevinst, bedre avkastning enn noen annen kombinasjon. Itrsquos interessant å merke seg at handelsmenn som bruker denne strategien, ville ha solgt Dow i midten av juni da det handlet rundt 17875, nesten 400 poeng høyere enn det var trading på tidspunktet for sitt 50200-dagers SMA-dødskors tidligere denne uken. kopier 2017 Benzinga. Benzinga gir ikke investeringsrådgivning. Alle rettigheter reservert.
No comments:
Post a Comment